나에게 맞는 최적의 손익비를 계산해 보자

 

손익비와 승률은

투자에서 매우 중요한 요소라고 합니다.

왜 그런지 오늘은 손익비와 승률에 대해 알아봅시다.

 

손익비와 승률

 

손익비란(Risk to Reward Ratio),

평균적으로

이익이 날 때 얼마나 벌고,

손실이 날 때 얼마나 잃는지를

나타내는 비율,

즉 손실(율)과 이익(율)의 비

입니다.

 

승률이란,

 

투자한 횟수 중에서

이익이 난 횟수의 비율

입니다.

 

손익비와 승률은

서로 밀접한 관계가 있습니다.

 

만일,

손익비를 높게 잡으면,

승률이 낮아도 수익을 낼 수 있습니다.

 

반대로,

손익비가 낮으면,

승률이 높아야 수익을

낼 수 있습니다.

 

 

예를 들어 볼까요?

 

100만원을 투자한다고 가정했을 때,

만일, 손익비(수익/손실) 가 1:1이라면,

이익이 나면 100만원을 벌고,

손실이 나면 100만원을 잃는 것

입니다.

 

이 경우에는

승률이 50% 이상이어야

수익을 낼 수 있습니다.

 

 

하지만 손익비(수익/손실)가 2:1라면 어떻게 될까요?

 

이익이 나면 200만원을 벌고,

손실이 나면 100만원을 잃는 것입니다.

 

이 경우에는

승률이 33% 이상이면

수익을 낼 수 있습니다.

 

 

이와 반대의 경우도 생각해 볼게요.

 

손익비(수익/손실)가 1:2이라면,

이익이 나면 100만원을 벌고,

손실이 나면 200만원을 잃는 것

입니다.

 

이 경우에는

승률이 67% 이상이어야

수익을 낼 수 있습니다.

 

 

 만일,

 

본인의 매매전략이,

50%의 승률을 가지고 있다면,

최소 손익비는 1:1이 되고

 

반대로,

1:1의 손익비를 원한다면

본인의 매매전략은

최소 50%승률을 이루어야

손해를 보지 않는다는 거죠.

(물론, 수수료때문에...약간의 보정이 필요하죠)

 

 

따라서, 최적의 손익비와 승률은

상황에 따라서 다릅니다.

다시말해,

손익비가 높다고

무조건 좋은게 아니고,

본인의 승률에 맞는

손익비를 취해야한다는 거죠.

 

즉, 개인의 투자성향과

시장 상황에 따라 다를 수

있습니다.

 

일반적으로,

손익비가 높으면 승률은 낮아지고,

손익비가 낮으면 승률은 높아집니다.

 

 

아래는 승률 최소 손익비를 표로 나타낸 자료입니다.

 

승률	최소 손익비(수익:손실)
25%	3:1
33%	2:1
40%	1.5:1
50%	1:1
60%	0.7:1
75%	0.3:1

 

 

따라서,

자신의 투자목표와

리스크 허용도에  맞추어

적절한 손익비와 승률을 설정하고,

꾸준히 관리해야 합니다.

 

결국, 리스크 관리를 철저히

하라는 의미가 되겠네요.

 

단순히,

맹목적으로 불규칙하게

손절하기 보다는

설정된 수치에 따라서

AI 로봇처럼? 

철저한 위험 관리가

필요하단 거겠죠